การเทรดความถี่สูง (HFT) เป็นวิธีการที่ขับเคลื่อนด้วยอัลกอริทึมที่คอมพิวเตอร์ดำเนินการซื้อขายจำนวนมากในเศษเสี้ยววินาที ตลาดคริปโต เป็นสภาพแวดล้อมที่เหมาะสำหรับ HFT เนื่องจากดำเนินการตลอด 24/7 มีความผันผวนบ่อยครั้ง และมักจะแสดงความแตกต่างของราคาเล็กๆ ระหว่างคู่การซื้อขาย ช่องว่างเล็กๆ เหล่านี้และความผันผวนที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็วสร้างโอกาสที่นักเทรดมนุษย์ไม่สามารถตอบสนองได้เร็วพอ
HFT อาศัยการเทรดด้วยอัลกอริทึม ระบบ market-making และแบบจำลองทางสถิติที่ซับซ้อนเพื่อดำเนินการซื้อขายหลายพันรายการต่อวินาที เป้าหมายไม่ใช่การจับความเคลื่อนไหวใหญ่ แต่เพื่อทำกำไรจากความแตกต่างของราคาเล็กๆ ระหว่างคู่การซื้อขาย แลกเปลี่ยน และสภาวะตลาด เมื่อมีปริมาณเพียงพอ แม้แต่กำไรเล็กๆ ก็จะเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว
พูดง่ายๆ: HFT ไม่ได้อาศัยการทำนายแนวโน้ม แต่อาศัยความเร็ว ข้อมูลเรียลไทม์ และการใช้ประโยชน์จากความไม่มีประสิทธิภาพเล็กๆ ก่อนที่ส่วนที่เหลือของตลาดจะปรับตัว
การเทรดความถี่สูง (HFT) ในคริปโตคืออะไร?
การเทรดความถี่สูง (HFT) ในคริปโตหมายถึงระบบ การเทรดอัตโนมัติ ที่ดำเนินการคำสั่งซื้อขายปริมาณมากด้วยความเร็วสูงมาก ระบบเหล่านี้วิเคราะห์ ข้อมูลตลาดสด ระบุการเคลื่อนไหวของราคาเล็กๆ และตอบสนองภายในมิลลิวินาที เร็วกว่านักเทรดแมนนวลอย่างมาก แทนที่จะไล่ตามความผันผวนใหญ่ของตลาด HFT จะมุ่งเน้นไปที่การเปลี่ยนแปลงราคาเล็กๆ ที่คาดการณ์ได้ซึ่งเกิดขึ้นหลายร้อยครั้งต่อวันในคู่การซื้อขายและสภาวะตลาดที่แตกต่างกัน
HFT ในการซื้อขายคริปโตได้เติบโตเนื่องจากตลาดมีความผันผวนสูงและแยกส่วน สินทรัพย์เดียวกันสามารถแสดงราคาที่แตกต่างกันเล็กน้อยในแพลตฟอร์มต่างๆ และสมุดคำสั่งซื้อขายสามารถเปลี่ยนแปลงได้อย่างรวดเร็วเมื่อสภาพคล่องบาง ระบบ HFT ตรวจสอบการเปลี่ยนแปลงเหล่านี้ในเวลาจริงและดำเนินการทันทีที่โอกาสปรากฏขึ้น
เช่น หาก Bitcoin มีความผันผวนระหว่าง $90,180 และ $90,195 ในเศษเสี้ยววินาทีเนื่องจากการไหลของคำสั่งซื้อขายที่เกิดขึ้นอย่างกะทันหัน อัลกอริทึม HFT สามารถซื้อที่ราคาต่ำกว่าและขายที่ราคาสูงกว่าได้ทันที
ระบบเหล่านี้อาศัยสามองค์ประกอบที่ทำงานร่วมกัน:
• ข้อมูลตลาดเรียลไทม์ที่อัปเดตในไมโครวินาที
• การดำเนินการแฝงต่ำสุดที่ส่งและยกเลิกคำสั่งซื้อขายได้ทันที
• อัลกอริทึมที่ตัดสินใจเมื่อเงื่อนไขเหมาะสม
การผสมผสานนี้ช่วยให้บริษัท HFT สามารถดำเนินการในระดับใหญ่ โดยทำธุรกรรมเล็กๆ ที่มีความเสี่ยงต่ำหลายพันรายการในแต่ละวัน สำคัญคือ HFT จะมุ่งเน้นน้อยลงเกี่ยวกับ การทำนายตลาดคริปโต และมุ่งเน้นมากขึ้นเกี่ยวกับการใช้ประโยชน์จากโอกาสที่มีอยู่เพียงแค่ช่วงเวลาสั้นๆ ก่อนที่ส่วนที่เหลือของตลาดจะสังเกตเห็น
การเทรดความถี่สูงทำงานอย่างไรในคริปโต
การเทรดความถี่สูงทำงานโดยใช้อัลกอริทึมอัตโนมัติที่สแกนตลาดคริปโตในเวลาจริง ระบุการเคลื่อนไหวของราคาที่เล็กแต่คาดการณ์ได้ และดำเนินการซื้อขายในมิลลิวินาที ระบบเหล่านี้ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงของตลาดนานก่อนที่นักเทรดมนุษย์จะทำได้ ทำให้พวกเขาสามารถจับโอกาสชั่วคราวที่ปรากฏและหายไปอย่างรวดเร็ว
ข้อได้เปรียบหลักของ HFT คือความเร็วควบคู่กับความแม่นยำ อัลกอริทึมตรวจสอบราคา สภาพคล่อง ความลึกของสมุดคำสั่งซื้อขาย และความผันผวนอย่างต่อเนื่อง เมื่อตรวจพบสภาวะที่เหมาะสม เช่น ความไม่สมดุลของราคาชั่วคราวหรือการเปลี่ยนแปลงของแรงกดดันตลาด มันจะเปิดและปิดโพสิชั่นได้ทันที เนื่องจากตลาดคริปโตกระจัดกระจายในหลายคู่การซื้อขายและดำเนินการ 24/7 โอกาสไมโครเหล่านี้จึงเกิดขึ้นบ่อยครั้ง
HFT ขึ้นอยู่กับองค์ประกอบสำคัญสามประการที่ทำงานร่วมกัน:
• ข้อมูลตลาดเรียลไทม์เพื่อตรวจจับการเคลื่อนไหวระดับไมโคร
• โครงสร้างพื้นฐานแฝงต่ำเพื่อดำเนินการคำสั่งซื้อขายด้วยความล่าช้าขั้นต่ำ
• อัลกอริทึมที่สามารถประเมินเงื่อนไขหลายพันอย่างพร้อมกัน
โครงสร้างนี้ช่วยให้ระบบความถี่สูงสามารถวาง ปรับ และยกเลิกคำสั่งซื้อขายในปริมาณสูงมาก แทนที่จะมุ่งเป้าไปที่การเคลื่อนไหวทิศทางขนาดใหญ่ โฟกัสจะอยู่ที่การจับการซื้อขายเล็กๆ ที่มีความน่าจะเป็นสูงจำนวนมากตลอดทั้งวัน โดยใช้ประโยชน์จากความเร็วมากกว่าการทำนายแนวโน้มระยะยาว
ทำไมอัลกอริทึมการเทรดความถี่สูงจึงได้รับความนิยมในคริปโต?
การเทรดความถี่สูงขยายตัวอย่างรวดเร็วในคริปโตเพราะตลาดเสนอสภาวะที่เหมาะสมสำหรับกลยุทธ์ที่เร็วมาก คริปโตซื้อขายตลอด 24/7 ราคาเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา และสภาพคล่องกระจายไปทั่วหลายแพลตฟอร์ม สร้างความไม่มีประสิทธิภาพไมโครที่บ่อยครั้งซึ่งระบบ HFT สามารถใช้ประโยชน์ได้
ความผันผวนสร้างการเคลื่อนไหวของราคาเล็กๆ อย่างต่อเนื่อง ในขณะที่ตลาดที่กระจัดกระจายสร้างความแตกต่างของราคาชั่วคราวในสินทรัพย์เดียวกัน สเปรดราคาเสนอซื้อ-ขายที่กว้างขึ้นและสมุดคำสั่งซื้อขายที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วยังสนับสนุนกลยุทธ์ที่สร้างขึ้นจากความเร็วและความแม่นยำ
เมื่อนักเทรดสถาบันเข้าสู่พื้นที่สินทรัพย์ดิจิทัลด้วยโครงสร้างพื้นฐานขั้นสูง HFT จึงกลายเป็นตัวเลือกที่เหมาะสมโดยธรรมชาติ ผลักดันสภาพคล่องและเพิ่มการใช้เครื่องมือการเทรดด้วยอัลกอริทึม
วิธีใช้กลยุทธ์การเทรดความถี่สูงในคริปโต
กลยุทธ์การเทรดความถี่สูงในคริปโตมุ่งเน้นการจับโอกาสเล็กๆ ที่บ่อยครั้งซึ่งสร้างขึ้นโดยตลาดที่เคลื่อนไหวเร็ว กลยุทธ์เหล่านี้อาศัยระบบอัตโนมัติที่ตอบสนองทันทีต่อการเปลี่ยนแปลงของสภาพคล่อง ความลึกของสมุดคำสั่งซื้อขาย หรือความไม่สมดุลของราคาชั่วคราว เป้าหมายไม่ใช่การทำนายทิศทางระยะยาว แต่เพื่อดำเนินการซื้อขายที่มีความเสี่ยงต่ำจำนวนมากด้วยความแม่นยำสูง
แนวทาง HFT ส่วนใหญ่แบ่งออกเป็นหลายประเภท:
• Market making
• การอาร์บิทราจคริปโต
• การสร้างแบบจำลองทางสถิติ
• การตรวจจับโมเมนตัมตามปริมาณ
แต่ละกลยุทธ์ใช้ข้อมูลเรียลไทม์และการตัดสินใจด้วยอัลกอริทึมเพื่อเข้าและออกจากโพสิชั่นภายในมิลลิวินาที เนื่องจากตลาดคริปโตเคลื่อนไหวอย่างรวดเร็วและดำเนินการตลอดเวลา ระบบเหล่านี้จึงสแกนหาเงื่อนไขที่สามารถจับไมโครกำไรได้ก่อนที่ตลาดจะปรับตัวอย่างต่อเนื่อง
1. Market-Making ทำงานอย่างไรในการเทรดคริปโตความถี่สูง
Market-making เป็นกลยุทธ์ HFT หลักที่อัลกอริทึมวางคำสั่งซื้อต่ำกว่าราคาตลาดเล็กน้อยและคำสั่งขายสูงกว่าเล็กน้อย โดยมุ่งหวังที่จะได้รับช่องว่างเล็กๆ ระหว่างทั้งสอง คำสั่งซื้อขายเหล่านี้รีเฟรชอย่างต่อเนื่อง มักจะทุกมิลลิวินาที เพื่อให้ระบบยังคงแข่งขันได้ในสมุดคำสั่งซื้อขาย
เป้าหมายไม่ใช่การทำนายทิศทางของตลาด นักสร้างตลาดทำกำไรจากสเปรด ไม่ใช่จากทิศทางราคา เมื่อความผันผวนเพิ่มขึ้นและสเปรดกว้างขึ้น อัลกอริทึมจะปรับทันทีเพื่อจับไมโครกำไรมากขึ้น
นักเทรดหลายคนสับสนระหว่าง market-making กับ scalping แต่พวกมันไม่เหมือนกัน
• Scalping พยายามจับการเคลื่อนไหวราคาที่เร็วและต้องการทิศทางที่ถูกต้อง
• Market-making ได้รับกำไรจากการเสนอราคาทั้งสองด้านและสามารถทำกำไรได้แม้ว่าตลาดจะไม่เคลื่อนไหวเลย
บอท market-making อาจวาง: คำสั่งซื้อที่ $90,190 และคำสั่งขายที่ $90,210 หากคำสั่งทั้งสองได้รับการดำเนินการ บอทจะได้รับ $20 (สเปรด) แม้ว่า BTC จะไม่เคยมีแนวโน้มขึ้นหรือลง มันไม่สนใจทิศทาง มันต้องการให้คำสั่งทั้งสองได้รับการดำเนินการเท่านั้น
ระบบ market-making ที่ใช้งานได้จริงมุ่งเน้นไปที่:
• การรักษาคำสั่งซื้อขายใกล้กับ best bid และ best ask
• การจัดการสินค้าคงคลังเพื่อไม่ให้ติดอยู่ข้างเดียว
• การจับกำไรสเปรดเล็กๆ ที่บ่อยครั้งมากกว่าการเคลื่อนไหวใหญ่
เนื่องจากตลาดคริปโตเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วและซื้อขายตลอด 24/7 การเสนอราคาอัตโนมัติจึงมีประสิทธิภาพมากกว่าการเทรดแบบแมนนวล ทำให้ market-making เข้ากันได้ตามธรรมชาติกับระบบ HFT
2. การอาร์บิทราจทำงานอย่างไรในการเทรดคริปโต HFT
การอาร์บิทราจเป็นหนึ่งในกลยุทธ์การเทรดความถี่สูงที่ใช้กันมากที่สุด เพราะตลาดคริปโตแตกแยกในหลายแพลตฟอร์ม ราคาไม่ได้อัปเดตด้วยความเร็วเท่ากันเสมอ สร้างช่วงเวลาสั้นๆ ที่สินทรัพย์เดียวกันซื้อขายในสองราคาที่แตกต่างกัน อัลกอริทึม HFT ถูกออกแบบมาเพื่อตรวจจับความแตกต่างเหล่านี้ทันทีและดำเนินการซื้อขายก่อนที่พวกมันจะหายไป
มีการอาร์บิทราจหลายรูปแบบในคริปโต ได้แก่ การอาร์บิทราจสปอต ช่องว่างฟิวเจอร์ส-สปอต ความแตกต่างของอัตรา funding และการอาร์บิทราจทางสถิติ ไม่ว่าจะเป็นประเภทไหน แนวคิดก็เหมือนกัน: ซื้อที่ราคาถูกกว่าและขายที่ราคาแพงกว่าภายในมิลลิวินาที
เช่น หาก BTC แสดง $90,220 ในแพลตฟอร์มหนึ่งและ $90,205 ในอีกแพลตฟอร์มหนึ่ง ระบบ HFT จะซื้อที่ราคาต่ำกว่าและขายที่ราคาสูงกว่าทันที ความแตกต่างเล็กๆ $15 กลายเป็นกำไร แม้ว่ามันจะมีอยู่เพียงเศษเสี้ยววินาที
เนื่องจากช่องว่างราคาเหล่านี้ปรากฏหลายครั้งตลอดทั้งวัน ระบบ HFT สามารถดำเนินการซื้อขายอาร์บิทราจหลายร้อยหรือหลายพันรายการ โดยแต่ละรายการสร้างผลตอบแทนที่เล็กแต่เชื่อถือได้
การอาร์บิทราจไม่ใช่เรื่องของการทำนายทิศทาง มันเป็นการตอบสนองที่เร็วกว่าตลาดเมื่อความไม่ตรงกันของราคาชั่วคราวปรากฏขึ้น อัลกอริทึม HFT ทำสิ่งนี้ได้ดีกว่านักเทรดแบบแมนนวลเพราะพวกมันทำงานในไมโครวินาทีและตรวจสอบคู่การซื้อขายหลายคู่พร้อมกัน
3. HFT จับการเคลื่อนไหวราคาระยะสั้นในคริปโตอย่างไร?
ระบบ HFT ถูกสร้างขึ้นเพื่อตอบสนองต่อการเคลื่อนไหวราคาเล็กมากที่เกิดขึ้นเพียงมิลลิวินาที การเคลื่อนไหวเหล่านี้มักมาจากการเปลี่ยนแปลงสภาพคล่องอย่างกะทันหัน เช่น คำสั่งขนาดใหญ่เข้ามาในสมุดคำสั่งซื้อขายและทำให้ราคาเสียสมดุลชั่วคราว อัลกอริทึมไม่พยายามทำนายทิศทาง มันเพียงแค่ตอบสนองทันทีที่ความไม่สมดุลปรากฏขึ้น
มันตรวจสอบสมุดคำสั่งซื้อขาย ปริมาณ และโมเมนตัมอย่างต่อเนื่อง เมื่อเกิดการดิ่งลงหรือพุ่งขึ้นอย่างรวดเร็ว บอทจะเข้าและออกภายในวินาทีเพื่อจับการเคลื่อนไหวย้อนกลับ เช่น หากคำสั่งขายขนาดใหญ่ทำให้ BTC ตกชั่วคราวจาก $90,240 เป็น $90,225 ระบบ HFT สามารถซื้อในช่วงดิ่งลงและขายในช่วงฟื้นตัวนานก่อนที่นักเทรดแบบแมนนวลจะเห็นการเปลี่ยนแปลง
การซื้อขายเหล่านี้อาศัยความเร็ว ไม่ใช่อคติแนวโน้ม มันมีอยู่เพราะราคาคริปโตมักจะยิงเกินเป้าและกระดอนกลับในการเคลื่อนไหวไมโครที่มีเพียงอัลกอริทึมเท่านั้นที่สามารถใช้ประโยชน์ได้
4. กลยุทธ์ HFT ตามปริมาณทำงานอย่างไรในการเทรดคริปโต
กลยุทธ์ HFT ตามปริมาณมองหาการระเบิดสั้นๆ ในกิจกรรมการซื้อหรือขายและตอบสนองก่อนที่ตลาดจะปรับตัว ในคริปโต การระเบิดเหล่านี้มักจะผลักดันราคาขึ้นหรือลงไม่กี่ดอลลาร์เพียงชั่วคราว ระบบ HFT จับการเคลื่อนไหวเล็กๆ เหล่านี้ขณะที่กำลังเกิดขึ้น
คิดดูแบบนี้: เมื่อคลื่นคำสั่งซื้อกะทันหันเข้ามา ราคามักจะขยับขึ้นชั่วขณะหนึ่ง บอทจะเข้ามาต้น ๆ สร้างโพสิชั่นอย่างรวดเร็ว และออกทันทีที่ความกระแสลดลง มันไม่ได้อ่านแนวโน้ม มันตอบสนองต่อแรงกดดันปริมาณที่เกิดขึ้นเศษเสี้ยววินาที
สมมติ BTC/USDT ได้รับการระเบิดของคำสั่งซื้อมูลค่าหลายล้านดอลลาร์อย่างกะทันหัน ก่อนที่ราคาจะตอบสนองอย่างเต็มที่ บอทซื้อที่ best bid และขายทันทีเมื่อราคาสูงขึ้นไม่กี่ดอลลาร์ขณะที่การไหลของคำสั่งซื้อขายยังคงดำเนินต่อไป การเคลื่อนไหวจาก $90,210 เป็น $90,218 อาจดูเล็ก แต่ด้วยความถี่สูงและขนาดใหญ่ มันก็กลายเป็นผลกำไรได้ นักเทรดแบบแมนนวลไม่เคยเห็นการเคลื่อนไหวนี้ มันเกิดขึ้นในมิลลิวินาที
แม้ว่านักเทรดรายย่อยจะไม่สามารถใช้ HFT ได้ พวกเขาสามารถตรวจสอบสัญญาณที่มันตอบสนองได้ เครื่องมือเช่น แถบปริมาณสดของ TradingView, CoinGlass สำหรับ heatmap ลิควิเดชัน และการไหลคำสั่งซื้อขายของ CryptoQuant ช่วยระบุเมื่อการเพิ่มขึ้นของปริมาณกำลังสร้างพฤติกรรมราคาระยะสั้น
อ่านเพิ่มเติม: เครื่องมือวิเคราะห์ On-Chain ชั้นนำ 10 อย่างสำหรับนักเทรดคริปโต: รายชื่อฟรีสำหรับปี 2025
5. AI ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการเทรดความถี่สูงในตลาดคริปโตอย่างไร?
AI ทำให้ HFT มีการปรับตัวมากขึ้นโดยช่วยอัลกอริทึมอ่านสภาวะตลาดในเวลาจริงและปรับได้เร็วกว่าระบบกฎคงที่ แทนที่จะตอบสนองอย่างบอดมืด แบบจำลอง AI เรียนรู้จากการไหลคำสั่งซื้อขาย การเปลี่ยนแปลงความผันผวน และรูปแบบทางประวัติศาสตร์เพื่อปรับปรุงความแม่นยำ
สิ่งนี้ลดสัญญาณเท็จ ปรับปรุงจังหวะการดำเนินการ และช่วยให้บอท HFT ตอบสนองอย่างชาญฉลาดเมื่อตลาดเปลี่ยนแปลง
ข้อดีและข้อเสียของการเทรดความถี่สูงในคริปโตคืออะไร?
ข้อดี: HFT ปรับปรุงสภาพคล่องของตลาดโดยการวางและอัปเดตคำสั่งซื้อขายอย่างต่อเนื่อง ซึ่งช่วยให้สเปรดแคบและราคามีประสิทธิภาพ นอกจากนี้ยังดูดซับความผันผวนระยะสั้น ทำให้นักเทรดทั่วไปสามารถเข้าหรือออกจากโพสิชั่นได้ง่ายขึ้นโดยไม่มี slippage มาก สำหรับบริษัทที่ใช้ระบบ HFT ข้อได้เปรียบชัดเจน: กำไรเล็กๆ ที่มีความเสี่ยงต่ำทำซ้ำหลายร้อยหรือหลายพันครั้งต่อวัน
ข้อเสีย: HFT ต้องการโครงสร้างพื้นฐานที่แพง ฟีดข้อมูลที่เร็วมาก และการเขียนโปรแกรมขั้นสูง ทำให้นักเทรดรายย่อยส่วนใหญ่เข้าไม่ถึง อัลกอริทึมอาจทำงานผิดพลาดได้ และในตลาดที่เร็ว มันอาจติดอยู่ในด้านที่ผิดของการเคลื่อนไหว แนวทางปฏิบัติ HFT บางอย่าง เช่น การหลอกลวงหรือสภาพคล่องปลอม สามารถบิดเบือนตลาดหากไม่ได้รับการตรวจสอบอย่างเหมาะสม
บทสรุป
การเทรดความถี่สูงมีบทบาทสำคัญในการเคลื่อนไหวของตลาดคริปโต แม้ว่านักเทรดส่วนใหญ่จะไม่เคยเห็นมันเกิดขึ้น HFT เพิ่มสภาพคล่อง ทำให้สเปรดแคบ และดูดซับความผันผวนระยะสั้นจำนวนมากที่อาจทำให้การเทรดมีความผิดเพี้ยนมากขึ้น
ในเวลาเดียวกัน มันให้ข้อได้เปรียบที่ชัดเจนแก่บริษัทมืออาชีพเพราะพวกเขาทำงานด้วยข้อมูลที่เร็วกว่า โครงสร้างพื้นฐานที่ดีกว่า และการดำเนินการที่เป็นอัตโนมัติอย่างเต็มที่
สำหรับนักเทรดทั่วไปใน BingX สิ่งสำคัญคือการเข้าใจว่า HFT มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมราคาอย่างไร ไม่ใช่พยายามแข่งขันกับมัน HFT หล่อหลอมการเคลื่อนไหวไมโคร ไม่ใช่แนวโน้มระยะยาว โดยการรับรู้ผลกระทบของมัน นักเทรดสามารถตีความการพุ่งสูงของราคาอย่างกะทันหัน ช่วงเวลาสภาพคล่องบาง หรือการเคลื่อนไหวย้อนกลับที่เร็วซึ่งอัลกอริทึมมักใช้ประโยชน์ได้ดีขึ้น
บทความที่เกี่ยวข้อง
คำถามที่พบบ่อยเกี่ยวกับ HFT ในการซื้อขายคริปโต
1. นักเทรดรายย่อยสามารถใช้การเทรดความถี่สูงในคริปโตได้หรือไม่?
ตามความเป็นจริงแล้วไม่ได้ HFT ต้องการเซิร์ฟเวอร์แฝงต่ำมาก การติดตั้งร่วม ฟีดข้อมูลเร็ว และโครงสร้างพื้นฐานระดับสถาบัน นักเทรดรายย่อยไม่สามารถเทียบความเร็ว HFT ได้ แต่พวกเขาสามารถติดตามการเพิ่มขึ้นของปริมาณ การไหลคำสั่งซื้อขาย และความไม่สมดุลไมโครที่ HFT ตอบสนองได้โดยใช้เครื่องมือเช่น สมุดคำสั่งซื้อขายของ BingX, TradingView และ CoinGlass
2. การเทรดความถี่สูงเหมือนกับ scalping หรือไม่?
ไม่ Scalping มองหาการเคลื่อนไหวราคาที่เร็วในช่วงวินาทีหรือนาที HFT ทำงานในไมโครวินาทีและไม่ได้อาศัยการทำนายแนวโน้ม มันทำกำไรจากความไม่มีประสิทธิภาพเล็กๆ สเปรด และความไม่สมดุลของสมุดคำสั่งซื้อขายชั่วคราว
3. ทำไม HFT จึงมีประสิทธิภาพในตลาดคริปโต?
คริปโตมีความผันผวน ซื้อขายตลอด 24/7 และกระจายไปทั่วหลายแลกเปลี่ยน สิ่งนี้สร้างความแตกต่างของราคาเล็กๆ และความไม่สมดุลของการไหลคำสั่งซื้อขายที่ต่อเนื่อง ซึ่งเป็นสภาวะที่สมบูรณ์แบบสำหรับกลยุทธ์ที่เร็วมากที่ดำเนินการก่อนที่ตลาดจะปรับตัว
4. HFT จัดการตลาดคริปโตหรือไม่?
กิจกรรม HFT ส่วนใหญ่เป็นกฎหมายและปรับปรุงสภาพคล่อง แต่การปฏิบัติบางอย่างเช่นการหลอกหรือคำสั่งซื้อขายปลอมสามารถจัดการตลาดได้ แลกเปลี่ยนที่มีชื่อเสียง รวมถึง BingX ใช้ระบบเฝ้าระวังเพื่อตรวจจับและปิดกั้นพฤติกรรมดังกล่าว
5. นักเทรดรายวันคริปโตสามารถปรับกลยุทธ์ของพวกเขาเมื่อรู้ว่า HFT มีอยู่ได้อย่างไร?
มุ่งเน้นไปที่กรอบเวลาที่ HFT ไม่ได้ครอบงำ เช่น 1 นาทีขึ้นไป หลีกเลี่ยงการซื้อขายในช่วงเวลาที่สภาพคล่องบางมาก ใช้เครื่องมือเช่น แผนที่ลิควิเดชันบน CoinGlass แถบปริมาณบน TradingView และกิจกรรมสมุดคำสั่งซื้อขายของ BingX เพื่อเข้าใจว่าเมื่อไหร่ที่กิจกรรมประเภท HFT อาจทำให้เกิดการพุ่งสูงหรือการดีดกลับอย่างกะทันหัน